如同崇祯所设想的那样，张雷并没有等待崇祯的诏书到自己的手中就开始行动了，如今已经失去了攻占盛京的大好机会，所以再留在这里也是没有任何必要的，于是他率领着自己的军队开始往山海关方向而去。山海关古称榆关，也作渝关，又名临闾关，明朝洪武十四年（1381年），中山王徐达奉命修永平、界岭等关，在此地创建山海关，因其北倚燕山，南连渤海，故得名山海关。所谓入关便是指清军从山海关进入中原。张雷已经向崇祯保证不会让清军入关一步，自然会在这里布防，把山海关一线当作重点位置来建设。
得知张雷往山海关的方向去了，整个满清朝廷上下都松了一口气，至少他们现在是不愿意面对张雷这个人了。为了应付接下来的战争，他马上下令开始研究制造从商人那里买过来的明朝人的武器装备资料，他相信有了这些资料之后等做出来同样厉害的武器他绝对就可以和张雷一战，甚至可以将张雷给打败——在他的印象里面，张雷之所以有这么厉害就是因为他有谁也比不上的威力巨大的武器。
张雷可不知道他想的这些东西，而且想了也没用，只是带着人往山海关去了，路过锦州的时候还特地送去了一些物资，现在清军绝对不敢贸然南下，宁远和锦州都暂时安全，送去这些物资之后能够帮助他们更快地恢复过来。最主要的是，他进入了山海关之后，利用那里天然的水域可以建设一个容纳航母停靠的码头，物资的运输能力那是世界上任何的工具都没有办法比拟的。
从盛京到山海关，经过锦州，葫芦岛，绥中，到达山海关，基本上沿着海岸线行走。途径七百余里，用了大半个月的时间才到达。
张雷做事向来雷厉风行，到了山海关之后马上就将当地的官员全部清理到别的地方去，如果有人稍有反抗的，张雷便将他们给丢进大牢里面去带着，许多富商大贾都在他手上吃了亏，自然不敢作声了。按照张雷的要求捐资捐物，开始了对山海关如火如荼的建设。首先是为了方便物资运输而修建的码头，这个是不用说的，第一件事情。随后就是军营，数十万大军如果没有军营的话那就只能够露宿街头了。之前山海关的军营因为长期的经费不足已经快要荒废了，张雷索性就弃之不用。
做好这两件事情已经是从盛京撤走快两个月之后了。张雷正式入住了山海关，并且亲自挂牌成立了“天下第一军”与山海关这个天下第一关相呼应，甚至用这个组织取代了山海关的朝廷组织。
对于张雷的这个举动，全天下都引起了震动，对于崇祯来说更是怒不可遏，因为张雷的这个举动等于是藐视了他的权威，挑战了他作为至高无上的皇帝的颜面和神圣。而对于那些官员来说。却是害怕，他们害怕张雷什么时候就会到自己所在的地方来取代自己，步了山海关的后尘。但是张雷似乎早就已经想好了对策，他通过自己的渠道将崇祯的诏书给通告天下，证明自己这样做是完全经过了崇祯的授权的。
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